シカゴ 先物。 NY金/CFTC建玉明細

シカゴ日経225/CFTC建玉明細

シカゴ 先物

9時間 夏時は10 を引くと日本時間になります。 一時間足すと日本時間になります。 「ミニ」の1枚当たりの証拠金は10分の1です。 CMEとはChicago Mercantile Exchangeの略称で、シカゴ商業 マーカンタイル 取引所のことです。 世界最大の先物取引所で、金利、株価指数、外国為替、農業品の先物と先物オプションの取引を扱っています。 SGXとはSingapore Exchangeの略で、シンガポール取引所のことです。 アジア各国の金融先物およびオプションも多数上場されいます。 その中でも特にCME日経先物価格は翌日の日経平均に大きな影響を及ぼします。 日経平均の寄り付きは、大抵がCMEの終値に近い金額で取引が開始されます。 様々な経済的要素を考慮した日経平均の予想がCMEの終値ということですから、当然といえば当然かもしれません。 CMEの価格は日本市場全体に影響することも多いので、日経平均銘柄の売買を行う方だけではなく株式売買を行う方は注意深くCMEの動向はチェックをする必要があります。 リンクフリーです。 他サイトへのリンクは全て新しいウィンドウで開きます。

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シカゴ日経平均先物(11日)

シカゴ 先物

com 「米国がくしゃみをすると日本が風邪を引く。 」 経済やマーケットでこんなたとえ話があります。 これは米国にとっては大事ではなかったとしても、日本では時にそれが重大な影響を及ぼすというものです。 そのくらい当日の日本の株式市場や為替市場は前日の米国市場の影響を多く受けます。 つまり、前日の米国市場の動向を調べることは当日の日本のそれを予測することにつながってくるということになってきます。 米国市場と、それらの指数を確認する意味について説明しましょう。 まずは米国市場についてです。 その他の指数としてはナスダック総合指数があります。 これはナスダック市場というハイテク企業が数多く上場している世界最大級の新興市場で、そちらに上場している企業を、時価総額で加重平均にて算出した指数です。 1971年2月5日の基準値を100として、2017年4月28日現在で6047. 60と実に46年余りで指数は約60倍強まで上昇したことになります。 他にチェックすべき米国市場の指数は、ニューヨーク市場でのドル円レートを中心とした外国為替市場。 金利の動向を知るための米国債券市場、原油価格の今後の動向を知るための原油先物市場、あとはシカゴで取引されている日経平均先物などをチェックしておくといいでしょう。 このうち、原油価格については、ここでは省略します。 まずは外国為替市場です。 為替相場は基本的に月~金まで24時間眠らない市場だと言っていいでしょう。 特に東京市場が終わったあとはロンドン、ニューヨークにバトンが引き継がれて一日が終了するといった流れになります。 ですから少なくとも、ニューヨーク市場でのドル円の為替レートをチェックしておいて、それが前日の東京市場と比べて、ニューヨークは円高ドル安なのかそれとも円安ドル高で推移したのかは確認しておいてください。 米国債券市場については特に米国10年国債の利回り水準を確認しておき、それが前日と比べ金利が上昇したのか、それとも下落したのかはチェックしておいたほうがいいでしょう。 最後はシカゴで取引されている日経平均先物です。 これはシカゴマーカンタイル取引所で取引されているもので、よく「シカゴ日経平均先物」と呼ばれています。 中でも日本時間の早朝に取引が終了する清算値については、次の日の日本株式市場の前場の最初の株価をつける取引で、日経平均がどのくらいの水準になるのかを考える際の参考になることが多くなってきます。 そのため、市場関係者もシカゴ日経平均先物の清算値については目を配らせ、その値を参考にしながら、当日の日経平均の動きを予測しています。 ちなみに、シカゴ日経平均については円建てとドル建てがありますが、みなさんは円建ての値をチェックしておくといいでしょう。 米国市場での主な指数を一通り説明しましたが、みなさんの中には忙しくて、こんなに多くの指数を見ていられないといった方もいらっしゃるかと思います。 その中でも重要な指数といえば何になるのでしょうか? 優先順位をつけるとすればシカゴ日経平均先物とニューヨーク市場終了時のドル円レートということになってきます。 理由は以下の2つです。 ひとつは、この2つは東京市場に値が引き継がれていくケースが多いことです。 もうひとつは、米国株式市場や米国債券市場での指数の値は、シカゴ日経平均先物とドル円レートに多くの影響を及ぼすからです。 たとえば、前日のニューヨーク株式市場が堅調に推移すれば、シカゴ日経平均先物の値が大幅に下がるということは少ないでしょうし、米国債券市場で米国債10年利回りが上昇すれば、日米の金利差拡大からドルが買われて、円が売られることからドル円レートが円安ドル高に向かいやすくなることが推測できます。 みなさんが、経済トークでの話題の中で、当日の東京市場での日経平均やドル円レートの見通しを聞かれたときには、前日のシカゴ日経平均(円建て)の清算値とニューヨーク市場終了時点でのドル円レートの値を頭に入れながら、話をするとより論理的な話題になることでしょう。 実はこれも重要です。 なぜなら原油価格はマーケットに大きな影響を及ぼすからです。 たとえば、原油価格が下がれば、エネルギー企業の収益減につながる懸念から、当該企業の株価が下がることとなります。 概してエネルギー企業は時価総額の高いところが多く、結果としてエネルギー企業の下落が相場全体を押し下げる要因につながってくるのです。 もし、みなさんが朝出勤前にニュースで米国株式市場が下落したことを伝えるとき、その要因が「エネルギー株を中心に値下がりしました」とのコメントがあれば、そのときは原油価格も値下がりしたケースが多くなってきています。 ここでは原油価格について説明していくことにします。 まずは原油価格を見る上での代表的な指標は何になるのでしょうか? それは以下の3種類が挙げられます。 (1)WTI(ウエスト・テキサス・インターメディエイト) (2)北海ブレント (3)ドバイ原油 です。 それぞれ見ていきましょう。 まずはWTIからです。 WTIは米国のテキサス州西部とニューメキシコ州南東部で算出される低硫黄の軽質原油のことを指します。 この価格はニューヨークマーカンタイル取引所で取引が行われ、WTI原油先物価格として表示されています。 またWTIは北米での原油価格の指標としても利用されています。 次は北海ブレントです。 北海ブレントは、英国とノルウェー領海に広がる北海油田で生産される軽質低硫黄の原油で、別名ロンドン原油とも呼ばれています。 北海ブレントは、欧州の原油市場相場の指標とも言われており、インターコンチネンタル取引所で取引されています。 最後にドバイ原油です。 ドバイ原油はアラブ首長国連邦(UAE)のひとつドバイで算出される重質高硫黄の原油のことを指します。 定期契約に基づかない、スポット契約を取っているため、価格の指標性が高くなっています。 そのためドバイの原油は、アジア市場での原油価格の指標とも言われています。 なお、取引については、英プラッツ社が発表した価格を基準として、東京商品取引所が中東産原油の先物価格を決定しています。 ちなみにドバイ原油は日経新聞1面の「WORLD MARKETS」にも指標のひとつとして掲載されています。 以上、3つの代表的な原油価格の指標を説明しましたが、この中で特に重要な指標は何でしょうか? それは「WTI」です。 その理由としては流動性が高いことと取引量・市場参加者が多いことが挙げられます。 前日の米国市場ではシカゴ日経平均先物価格とドル円のレートをチェックした方がいいと述べましたが、加えてWTI原油先物価格についても押さえておいたほうがいいでしょう。 ちなみにWTI原油先物価格の変動要因としては、原油の需給が多いとされています。 たとえば、OPEC(石油輸出国機構)が協調減産に合意したなどといったニュースが新たに伝わってくれば、原油の供給減懸念から、WTI原油先物価格の上昇要因にもつながってきます。 以上、原油価格について一通り見てきましたが、中でも、WTI原油先物価格は、米国市場のみならず、世界経済を動かす指標のひとつといっても過言ではないでしょう。 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、ファイナンシャルプランナー、元メガバンク富裕層営業担当。 年慶應義塾大学卒業後、大手都市銀行に入行。 法人・国際業務を経て、2001年個人FP(ファイナンシャルプランニング)業務に従事。 現在、資産運用相談やビジネスパーソンの営業支援等について幅広くコンサルティング業務を行っている。 著書に「営業マンはお金持ちをねらえ!」(日本経済新聞出版社)、「トップ0.

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NY金/CFTC建玉明細

シカゴ 先物

FXを始めると、最初はまぐれ勝ちはあったとしても、時間の経過とともに損失や含み損を抱えることも増えてきます。 多くの人は勝ちたいがために、FXについて色々と勉強します。 勉強していく過程で「シカゴIMM通貨先物ポジション」の存在を知ると思います。 こんなやつです。 でも、「見方がイマイチ分からない・・・」「どう解釈すればいいのか分からない・・・」という人も少なくないと思われます。 私もFXを始めた頃は見方や解釈の仕方がよく分かりませんでした。 今はだいぶ理解できているので、今回は「シカゴIMM通貨先物ポジション」の見方、解釈の仕方について説明したいと思います。 シカゴIMM通貨先物ポジションとは 世界最大の先物取引所といえば「米シカゴ・マーカンタイル取引所(Chicago Mercantile Exchange=シカゴ商品先物取引所)」、通称「CME」です。 「CME」の一部門である「インターナショナル・マネタリー・マーケット(International Monetary Market=国際通貨先物市場)」、通称「IMM」に上場されている 通貨先物取引の建玉を「シカゴIMM通貨先物ポジション」と言います。 つまり、 「シカゴIMM通貨先物ポジション」とは、「シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)」の一部門である「インターナショナル・マネタリー・マーケット(IMM)」に上場されている「通貨先物取引の建玉」のことです。 「建玉(たてぎょく)」とは未決済(利食い・損切りをしていない状態)で保有中の通貨ペアのことで、英語では「オープンポジション」とか「ポジション」と言います。 BUYなら「ロングポジション」ですし、SELLなら「ショートポジション」です。 「円ロング」といったら「円の買いポジション」を保有中、「円ショート」といったら「円の売りポジション」を保有中ということです。 「シカゴIMM通貨先物ポジション」は「商業部門(Commercial)」と「非商業部門(Non Commercial)」に分けて表示されていますが、FXトレードでよく話題になるのが「非商業部門(Non Commercial)」です。 なぜなら、商業部門(Commercial)は「実需」ですが、 「非商業部門(Non Commercial)」はヘッジファンドに代表する「投機筋」のポジションだからです。 個人トレーダーとは比較にならないほど大きな資金を動かす投機筋が、ここ最近、どんなポジションを持っているのか知ることで、今後の為替レートの動向を予測することに使えるということで、「シカゴIMM通貨先物ポジション」をチェックするFXトレーダーは多いです。 投機筋のポジション推移から「投機筋の相場観」が垣間見れるということです。 ただし、大口のヘッジファンドなどは目立って手口が公開されることを避けるため、「インターナショナル・マネタリー・マーケット(国際通貨先物市場)」を利用せず、銀行との相対取引で売買するケースも多いと言われています。 つまり、 「シカゴIMM通貨先物ポジション」は必ずしも全ての投機筋のポジションが反映されているるわけではないということです。 人によっては「氷山の一角」と言う人もいます。 CFTCのサイトでシカゴIMM通貨先物ポジションを確認 シカゴIMM通貨先物ポジションの最新データは「CFTC(Commodity Futures Trading Commission=米商品先物取引委員会)」の(英語)で確認することができます。 CFTCは米国の先物取引を統一的に監督する独立政府機関で1974年に設立されました。 トップページ右側の「Commitments of Traders(建玉明細)」をクリック。 次のページで下の方までスクロールすると、「Current Legacy Reports:」という項目の中に「Chicago Mercantile Exchange」があります。 「Futures Only(先物のみ)」と「Futures-and-Options-Combined(先物とオプションの混合)」がありますが、「Futures Only」の「Short Format」が一番シンプルに確認できます。 「Futures Only」の「Short Format」をクリックすると、上記のような文字の羅列が出てきます。 ここで「JAPANESE」で検索すれば、日本円のポジションを見ることできます。 ただ、投機筋のポジション推移を見極めるには、「買い」と「売り」の「ネットポジション」の推移を見る必要があります。 それは次の項目で紹介する日本語のサイトで見ることができます。 シカゴIMM通貨先物ポジションの推移がグラフで見られる日本語サイト 「シカゴIMM通貨先物ポジション」を数字ではなくグラフでビジュアル的に見ることができる日本語のサイトもあります。 通常、以下のように 米ドルに対する7通貨の投機筋のポジション推移を見ることができます。 このグラフを見ることで、過去4ヶ月に渡って投機筋がどの通貨を買っていたのか、売っていたのかが分かるということです。 日本語でポジション推移を見ることができるサイトは以下のようにいくつかあります。 上記のようなグラフとは少し違った形で「シカゴIMM通貨先物ポジション」を確認できるサイトもあります。 では、「商業部門(Commercial)=商業玉」と「非商業部門(Non Commercial)=大口投機玉&小口投機玉」を数値ベースで見ることができます。 さらに、右端の「レポート」をクリックすると、1週間の為替動向の解説を読むことができます。 では、過去1〜5年などと長い期間に渡って最大2008年までさかのぼって、投機筋のポジションを確認できます。 上記のグラフは過去5年の推移ですが、投機筋は日本円を売る(ショートポジションを保有する)ことが多いことが分かります。 これは、低金利の日本円を売って、高金利通貨を買うことよって金利収入と為替差益の両方を狙う取引「円キャリートレード」が世界で盛んに行われているからだと思われます。 シカゴIMM通貨先物ポジションの見方・解釈の仕方 では、「シカゴIMM通貨先物ポジション」のグラフの見方、解釈の仕方を説明したいと思います。 上のグラフは「日本円/米ドル」の「シカゴIMM通貨先物ポジション」です。 通常、日本円と米ドルの場合、「ドル円」と米ドルが先に表示されます。 そして、「ドル円が下落」と言ったら「ドル安円高」でドルが下落したことを意味し、「ドル円が上昇」と言ったら「ドル高円安」でドルが上昇したことを意味します。 つまり、ドルが主役なんです。 しかし、「シカゴIMM通貨先物ポジション」では「日本円/米ドル」といった具合に、円が先に表示されています。 つまり、円が主役なんです。 まず、ここがややこしいポイントかもしれません。 先ほど、 「建玉(たてぎょく)」とは未決済(利食い・損切りをしていない状態)で保有中の通貨ペアのことで、英語では「オープンポジション」とか「ポジション」と言うと説明しました。 そして、保有中の通過ペアがSELL(売り)エントリーなら「ショートポジション」、BUY(買い)エントリーなら「ロングポジション」です。 さらに、 「ショート(円売り)ポジション」から「ロング(円買い)ポジション」を引いた値を「ネットポジション」と言います。 上のグラフでは黒いラインで表示されています。 なぜなら、「ネットポジション」を見るだけで、ここ最近は「円をショート(SELL/売り)している投機筋が多いのか?」「円をロング(BUY/買い)している投機筋が多いのか?」といったことが、ひと目で分かるからです。 「ネットポジション=現在の保有状況」から、将来の為替動向をイメージできます。 日本円を「ショート(SELL/売り)」するということは、「円を売ってドルを買う」ということなので、将来的に円安(ドル高)になることを想定しているということです。 日本円を「ロング(BUY/買い)」するということは、「円を買ってドルを売る」ということなので、将来的に円高(ドル安)になることを想定しているということです。 そして、想定通りに為替レートが動けば、利益確定の反対売買が出ます。 想定とは違う方向へ為替レートが動けば損切りの反対売買が出ます。 FXでは常に決済時(利益確定・損切り)にエントリー時とは反対の売買注文が出ます。 ドル円を売る(SELL/ショート)ということは、決済時(利益確定・損切り)には、必ずドル円を買い戻す(BUY/ロング)という反対の注文が発生します。 つまり、 利益確定にしろ、損切りにしろ、手仕舞い時にはエントリーした時とは反対の注文が発生するということです。 ということは、 現在のネットポジション(保有状況)がどちらかのポジションに傾きすぎていたら、将来的に手仕舞いの反対売買がたくさん出る可能性があるということです。 それはつまり、 今までの為替レートの動きとは反対の動きになる可能性がある、近い将来に反転(=ポジションの巻き戻し)の可能性があるということです。 こうして、「シカゴIMM通貨先物ポジション」の推移を眺めながら、将来の為替動向をイメージしながら予想することに使えます。 ポジションの偏りとして目安になるのが円ショートの場合なら「マイナス10万枚」です。 円ショートがマイナス10万枚(-100,000)より膨らむと、市場で「円売り(=ドル買い)が過剰」と意識し始める人が増えます。 すると、現在の円安ドル高な状況から、今度は円高ドル安にポジションが巻き戻し始めるのではないかと市場で身構える人が増え、その心理から実際にポジションを巻き戻す動きが出てきます。 つまり、今まで円を売っていた人は円を買い戻し(円ショートから円ロング)、今まで円を買っていた人は円を売る(円ロングから円ショート)といった動き(反対売買)が出てくるということです。 こうして、為替レートは逆回転していきます。 この逆回転のタイミングを「シカゴIMM通貨先物ポジション」の推移から見極めていこうとするわけです。 シカゴIMM通貨先物ポジションは1週間ほどの過去のポジション。 今はすでにフェーズが変わっている可能性も もう一度、この画像を掲載します。 ちなみに、上の画像のキャプチャを撮ったのは2019年4月3日なので、グラフの最新日である2019年3月26日から6営業日たっています。 グラフ下に書いてある日付をカレンダーで確認してもらえば分かりますが、ここで掲載されている日付はすべて「火曜日」になっています。 というのも、 「シカゴIMM通貨先物ポジション」で見ることができるポジションは毎週火曜日の取引終了後の建玉数だからです。 この建玉数を集計して、 その週の金曜日15時30分(米国東部時間)にホームページで公表されます。 米国時間の「金曜日の15時30分」なので、 日本時間だと「土曜日の4時30分(冬時間だと5時30分)」に公表されるということです。 つまり、土曜日の午前中に「シカゴIMM通貨先物ポジション」を確認したとしても、集計された最新データは4日前のデータとなるのです。 翌週になると1週間くらい前のデータになります。 翌週金曜日になると8営業日前のデータです。 つまり、けっこうな時差があるので、現段階ではすでにフェーズが変わっている可能性もあるということです。 投機筋は短期で利ざやを狙ってくるケースも多いので、1週間もあればトレンドが変わることは十分にありえるので、そのあたりも頭の片隅に入れながら「シカゴIMM通貨先物ポジション」のグラフを見る必要があります。 関連サイト• 私は現在、 レバレッジ最大888倍の「」でFXトレードをしています。 XM(エックスエム)は海外のFX業者なので、日本のレバレッジ25倍までの規制に縛られることなく、ハイレバレッジでFXトレードが可能です。 強制ロスカットにかかるリスクを低くするために、日本のFX業者では100万円以上の入金は必要だと個人的に思いますが(私は300万円入金していました)、 レバレッジ最大888倍のXM(エックスエム)なら10万円の入金でも十分です。 つまり、 レバレッジが大きい方が拘束される資金(=口座に入金する資金)も少なくて済むということです。 「FXに挑戦したいけど十分なお金がない... お金が貯まるまで待てない」という人は、 XM(エックスエム)で挑戦してみるといいと思います。 いま現在、手元に現金がなくても クレジットカード入金も可能です。 さらに、XM(エックスエム)なら 世界標準のFX取引ツール「MT4(MetaTrader4)」をデフォルトで利用できます。 「MT4」は日本の多くのFX業者ではなぜか取り扱っていませんが、FXトレーダーの中では 「 MT4で取引するだけで勝率が上がる」と言う人もいますし、「 MT4じゃなと勝てない」と言う人もいるくらいの高性能な取引ツールです。 世界ではFX取引ツールと言えば「MT4」なのです。 さらに、 XM(エックスエム)なら口座開設で3000円受け取れ、さらに入金するごとにボーナスクレジットというトレードに使える資金を受け取れます。 私は10万円を入金して63,509円のボーナスクレジットを受け取り、163,509円からスタートしました。 海外の証券会社ですが、 日本語でのサポートも充実しています。 私は分からないことがあるとチャットによるリアルタイムサポートで質問して解決しています。 XM(エックスエム)の口座開設や入金方法、入金ボーナスに関しては以下の記事で詳しく説明しています。 今すぐXM(エックスエム)でFX取引したい人は、 「リアル口座」「MT4(MT5よりMT4の方が安定していて優秀)」「スタンダード口座」で口座開設することをオススメします。 口座開設に1〜2日、入金は銀行振込でもクレジットカード入金でも数分で完了するので、最短で2日後にはトレード開始できます。 日本の証券会社でFXをやりたいと考えている人なら、MT4が使える「」がオススメです。 私も以前、ここでトレードしていました。 広告にはあまり費用を使わない会社なので、日本での知名度はそれほど高くありませんが、実力&歴史ともに兼ね備えた信頼度の高いFX業者です。 ただし、レバレッジが25倍なのでそれなりの資金を入金しないと強制ロスカットにかかる確率が高くなってしまいます。 (これは日本のどのFX業者にも言えることです) 私は300万円入金してトレードしていました。 2019年にマンションを購入して頭金の支払いにまとまった資金を入れたため、FXに100万円以上の資金を入れるのは難しいので、XM(エックスエム)に20万円だけ入金してトレード技術を磨いています。 寝ている間に為替レートが大きく動いて、仮に強制ロスカットされたとしても20万円の損失で済むので、心のゆとりを持ちながらトレードと向き合えています。

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